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03.01.2018 - Zeitreihen enthalten viele relevante Daten, sei es von Aktienindexen oder den Temperaturen der Meeresoberfläche. Ein verlässlicher Nachweis abrupter Veränderungen wie eine Talfahrt von Aktienwerten oder die Erwärmung des Pazifiks während eines El Niño ist natürlich wertvoll, aber die meisten Analysen berücksichtigen die Unsicherheiten in den Daten nicht. Die Herausforderung ist, plötzliche Veränderungen zu identifizieren und die zugrundeliegenden Unsicherheiten dabei zu kennen. Auch wenn es eine Reihe von Methoden zur Erkennung von Wechselpunkten gibt, stellen Wissenschaftler nun zum ersten Mal einen Ansatz vor, der die Unsicherheiten in Zeitreihen akkurat wiedergibt und somit eine robustere Analyse bietet.